开首：量化先驱

估值与基金重仓股确立监控

一 估值及基金重仓股确立诡计形状

样本收用

市集主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）的估值情况以及基金重仓股确立比例；中信一级行业的估值情况以及基金重仓股确立比例。

数据开首

市值使用Wind数据库的周度总市值数据；.

基本面数据来自于Wind数据库的季报、中报和年报，每年5月1日、9月1日和11月1日更新净利润（TTM）以及净财富数据；

基金重仓股数据使用Wind数据库基金季度施展中的重仓股数据，在每个季度箝制之日起十五个职责日后更新，其中基金样本中收用夹杂型以及股票型基金，并剔除投资作风为“被迫指数型”、“增强指数型”、“债券型”的基金。

测算形状

全体法：对指数，将扫数因素股的计算分子值之和除以扫数因素股的计算分母值之和。

中值法：取指数因素股计算值的中位数。

基金重仓股对行业实在立比例：基金对单个行业的重仓股市值除以基金对扫数行业的重仓股市值之和。

基金重仓股对指数实在立比例：基金对单个指数的重仓股市值除以基金对各主要市集指数的重仓股市值之和。

基金重仓股市值：在每个季度箝制之日起十五个职责日后的第一周往复箝制后，凭据更新的基金前十大重仓股数据以及个股周收盘价诡计基金重仓股市值。

所处历史水平：计算值在其历史值中所处的分位数。

二 全市集估值及基金重仓股确立比例

1

全市集PE估值水平

据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.估值数据自2014年10月17日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

2

全市集PEG估值水平

数据开首：Wind，向阳永续，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.估值数据自2015年2月13日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

3

全市集PB估值水平

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.估值数据自2014年10月17日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

4

股息率与国债收益率

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时值相对其自己历史值越高；

2.数据自2014年10月17日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.数据自2014年10月17日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.数据自2014年10月17日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

5

基金重仓股在各指数实在立比例

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时基金重仓股确立比例相对其自己历史值越高；

2.基金抓股数据自2010年二季报至2024年三季报；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：基金抓股数据自2010年二季报至2024年三季报。

6

海外估值比拟

数据开首：Bloomberg，天风证券盘问所

各行业估值及基金重仓股确立比例

1

行业PE估值水平

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.估值数据自2010年1月8日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

2

行业PEG估值水平

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.估值数据自2010年1月8日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

3

行业PB估值水平

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.估值数据自2010年1月8日至2024年11月1日；

3. 图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

4

行业股息率水平

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时值相对其自己历史值越高，股息率估值越低；

2.估值数据自2010年1月8日至2024年11月1日；

3. 图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

5

基金重仓股在各行业实在立比例

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时基金重仓股确立比例相对其自己历史值越高；

2.基金抓股数据自2010年一季报至2024年三季报；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

龙头股估值

凭据中信三级行业分类，选出各行业中总市值最大且市值在500亿以上的公司，行为行业龙头股。下图反应了龙头股的估值水平。

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.估值数据自2011年1月7日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

数据开首：Wind，天风证券盘问所

注：

1.所处理位数越高，默示现时估值相对其自己历史估值越高；

2.估值数据自2011年1月7日至2024年11月1日；

3.图中横坐标为计算相对历史值的分位数，图标下方数值为计算现时值。

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